今回の取引結果が続けば破産はしなそうだが、こんな条件ならどうなるのか?破産確率10程度なら・・・

今回の取引結果が続けば破産はしなそうだが、こんな条件ならどうなるのか?破産確率10程度なら・・・

前回は実際のトレード結果を入力して破産の確率を計算機に算出してもらいました。

勝率が50%程度でもリワード(利益)がリスク(損失)の1.6倍もあれば十分って事でしたねヽ(*´∀`)ノ

 

1000円の損失があったとしても1600円の利益があれば勝率50%でも大丈夫♪って事です。

 

じゃあ他の条件を変更したら結果は変わるんでしょうか?

取引開始の資金額とか、破産条件とする金額とか・・・

この条件ならこのくらいでした!

取引開始時の資金額 10万円

定率でのトレード(複利でトレード)
勝率 51.72%
リスクリワード比率(利益に対する) 1.6815
損失の許容(最大損失額の割合)3.565%
破産と判断する資金額 5万円

この場合の破産の確率は0.03%でした。

 

ただし途中の

-1281
-1174
-1110

という損失と、

ラストの

-192
-21
-812

という損失はイレギュラーだったので(家族の事情的な・・・(´Д`;))、これがなければ

取引開始時の資金額 10万円

定率でのトレード(複利でトレード)
勝率 65.21%
リスクリワード比率(利益に対する) 2.3794
損失の許容(最大損失額の割合)2.74%
破産と判断する資金額 5万円

破産の確率は0%でした。

まぁイレギュラーがない人生なんてないので「タラレバ」を言っていても仕方ないんですが(*´Д`)

 

もし資金額が少なかったら?資金額が少ない上に損失の許容が多かったら?定額だったら?

 

取引開始時の資金額 10万円

定額でのトレード(複利でトレード)
勝率 51.72%
リスクリワード比率(利益に対する) 1.6815
損失の許容(最大損失額の割合)3.565%
破産と判断する資金額 5万円

試しに「定額」での破産確率も計算してみました。

「定額」で計算した場合は「取引開始時の資金額」「破産と判断する資金額」の2つの入力はいらないんですね。

 

破産の確率は0%!

損失の許容が20%(開始額が10万円なら2万円)でようやく破産確率が10.51%になりました。

 

これなら資金が20%減るまではLOT数の調整はしなくても良さそうですね。

 

取引開始時の資金額 5万円

定率でのトレード(複利でトレード)
勝率 51.72%
リスクリワード比率(利益に対する) 1.6815
損失の許容(最大損失額の割合)3.565%
破産と判断する資金額 1千円

次に投資額だけを変更してみました。

資金は5万円スタート、破産と判断する資金は1千円から!

 

結果は・・・0%!!!

絶対に破産しないようです( °o°)/

 

取引開始時の資金額 5万円

定率でのトレード(複利でトレード)
勝率 51.72%
リスクリワード比率(利益に対する) 1.6815
損失の許容(最大損失額の割合)40%
破産と判断する資金額 1千円

資金が少ない上に最大損失額の割合が40%(この場合の損失は2万円)だったとしたら?
破産の確率は・・・56.05%!!!

2回に1回は破産する((((;゚Д゚))))

 

破産する確率が10%程度までは許容範囲としてもいいかな?

投資金額が1000万円からとかならリスクが大きすぎるのであまりオススメできないですが、

投資金額が5~10万円なら破産確率が10%くらいあっても良いと思うんです。

 

もちろん5~10万円だって失うのは痛いですが、

90%の確率で利益を増やすことができるのなら、10%のリスクを負ってでも損失の許容範囲を広げて投資を続けたほうが利益を得るのが手っ取り早くなります。
(勝率とリスクリワードはこれ以上悪化しない場合)

 

資金が増えるにつれて損失の許容(LOT数の割合)を下げながらトレードしていけばいいですしねヽ(*´∀`)ノ

ただしこれは私個人の考え方!あなたが同じ考え方で同じ結果になるとは限りません。

 

こまめに現在の破産確率を計算して今後のトレードに活かせれば何よりです。

コメントを残す

*